Webstata的自相关分析,大神解释一下这个结论是怎么看的呀? 答：即序列的自相关检验。2、优点：能直接根据估计的残差计算,简便快捷。3、缺点：即存在一个没有任何结论的区域。一旦d检验值落在里边,就无法判断是否有序列相关存在。 WebLjung Box检验为何不显示结果？ 1 个回复 - 2332 次查看 在R里键入Box test Ljung检验的命令，按回车后，为何不显示任何结果（也没有错误警示）？而把type='Ljung'去掉后能显示结果，不过只是pierce检验，求教这是为啥呢，如何改正？多谢多谢！

折现率模型的改进研究——基于通货膨胀视角 - 豆丁网

WebFeb 6, 2024 · 通常先假定预测模型在进行检验时所产生的残差效果是符合白噪声检验的条件，然后再判断拟定的正确性，使用的是q检验方法。 如果得到的Q值很小，那么就证明模型的残差序列是几乎趋近于零的，符合假设，即表示模型符合白噪声原理。 Web1. Box and Pierce portmanteau test In the univariate time series,Box and Pierce(1970) introduced the portmanteau statistic Q m = n Xm ‘=1 r^2 ‘; (1) where ^r ‘ = P n t=‘+1 ^a t^a t ‘= P n t=1 ^a 2, and ^a 1;:::;^a n are the residuals. This test statistic is implemented in the R function BoxPierce(), where it can be used with the ... ppt about china

How many lags to use in the Ljung-Box test of a time series?

Web许多统计检验被用来试图拒绝某些零假设。在这种特殊情况下，Ljung-Box测试试图拒绝某些值的独立性。这是什么意思？ 如果p值<0.05 1 ：假设有5％的机会出错，则可以拒绝原假设。因此，您可以假设您的值之间显示出相互依赖。 Web哪里可以找行业研究报告？三个皮匠报告网的最新栏目每日会更新大量报告，包括行业研究报告、市场调研报告、行业分析报告、外文报告、会议报告、招股书、白皮书、世界500强企业分析报告以及券商报告等内容的更新，通过最新栏目，大家可以快速找到自己想要的内容。 Web对于 \(Q\) 和 \(Q^*\) ，结果都是无意义的（即 \(p\)-values非常大）。因此，我们可以得出结论：残差与白噪声序列不可区分。 所有这些检验残差的方法，在R中都被打包成一个函数，这个函数能够产生时间图、ACF图和残差直方图（与叠加正态分布进行对比），还能够以正确的自由度进行Ljung-Box检验： ppt about cancer